在外汇交易中如何建立起自己的外汇交易系统

成功总是给做够充足准备的人的。无论任何市场，任何事情来说，这是不变的。进行交易也如此，想要建立自己的交易系统，那么必须在学习的前提之下，首先必须了解这个市场，熟悉这个市场投资者的交易方式，这样我们在获取很多知识后再取其精华去其糟粕，构建自己的交易模型，所以很多时候我们需要大量的学习，这里不止是单纯的技术分析知识，还需要包括交易心理，资金管理，风险管理，数学概率，甚至是哲学辩证。如何处理盈亏比与概率的辩证，如何处理风险与利润的辩证，如何处理回撤与资管的辩证，如何规避心态对交易影响的辩证。

是的，交易就是这么复杂，很多事情我们都需要考虑进去，才能形成一整套交易系统，假如有一个部件出问题，都有可能影响到我们整个的交易系统的稳定性。所以我们需要大量时间学习这些知识。

其次，进行交易我们需要看的是整体的一个资金曲线，没有谁可以保证单笔的成败，那么这里就需要提及到概率，交易是个概率的游戏，既然我们想要做好交易就需要了解自己方式的概率。想要了解概率，就需要大量的复盘以及总结。只有当我们大量总结复盘后，明确自己交易的概率后，同样也就做到了心里有谱。这样的话也就可以避免掉心态对交易的影响。

其实市场按照抛硬币的方式盈亏55开，那么只要夹杂些技术分析就是可以大于50%的概率，之所以很多人最终亏损，并不是因为技术上有多少问题，而是交易上，并没有做到熟悉与了解自己的交易方式，不知道自己的概率，自己的盈亏比，自己模式持续下去的回撤。导致无法设置资管和无法执行，最终以亏损出局。 所以总结来说，系统的形成，几句话。 多学习，多临摹，勤复盘，勤总结。

先说明，我没有实现财务自由，主要交易的是黄金，是个机械系统交易者，过去一年的收益率介于50%-60%之间，回答这个问题也是我对交易系统认知的一个总结。

我认为在交易系统构建方面，先需要有交易思路和策略，其后才是一整套关于开平仓、头寸设置和风险管理的综合，如果交易策略不符合行情演绎的基本哲学，那么是形成不了交易系统的。

交易策略构建源自于对趋势或者震荡的认知，这其中最重要的要素应该是时间，其后是价格乃至形态，也就是说我最基本的交易哲学是“钱是坐着等来的”。我认为交易系统最重要的三个要素分别是：

（1）简单；

（2）可操作性；

（3）普适性；

（1）简单，简单是“钱是做着等来的”这个交易哲学最核心的体现，因为趋势是事后来看就是简单的上涨或下跌，无非是级别大小，复杂的算法和指标叠加旨在提高胜率，但胜率和赔率是互损的，如果你有一个胜率超过50%的策略，那么这个策略的赔率可能很难超过2：1，同时筛选条件更为复杂必然会降低交易频率，对于追求长期复利增长而言，交易频率的下降也意味着复利增长空间的下降。

（2）可操作性，如果交易者不懂取舍，很可能在系统设计时套用很多非此即彼的假设，即A情况下如何操作，B情况下如何操作，C情况下如果操作等等场景假设，在我看来，可操作性直接关联交易者能不能严格的执行系统，预设前提越多，越难执行，因为很多场景之间的差别并不会特别明显，在开平仓的介入点位上不能做到精确化，无异于“螺蛳壳里做道场”，越做格局越小，对于一个大趋势来说，回踩介入还是突破介入时候来看差别不大。

（3）普适性，系统做出来后需要进行测试，普适性要求系统不仅仅能适应非常长的历史行情，而且能尽量覆盖较多的品种且取得正期望收益，只要这样才能说明系统本身所蕴含的风险值较小，能够适应组合投资的要求。

交易系统的构建初期只是开平仓规则的界定，后期将介入头寸管理和品种选择，这才是真正意义上的在胜率和赔率相对确定的情况下，管理风险参数，在这方面有很多研究的分歧，比如说：赌徒偏好里面的赌注加倍、高手常用的金字塔加码、固定比例下注等等；在系统的构建后期，尽管单手下注的系统胜率和赔率相对确定，但加入了不同参数的头寸设置后结果将千差万别，回测业绩区别很大，这方面目前比较推崇的是凯利方程式。

关于交易的执行方面，我比较相信运动员那一套，即塑造良好的身体素质和意志品种，避免行情剧烈波动时情绪起伏太大。

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